2014/08/11

急落時の検証結果を2つ


こんにちは、TradersMeeting吉田です。

本日の日経225先物ミニは、15070円で寄り付き。

その後、14970円の安値を見て、現在15110円と切り返して

来ています。


先週末の金曜日に大きく下落した時点で、うまく買いを

仕込むことが出来ていれば、今朝の寄付きで大きな利益

になっていた訳ですが、こうした急落系の検証結果を

2つ公開しておきますね。

今回は後出しになりますので、次回以降の急落時の

参考にしていただければ。


1、MA乖離

当日の引けは5MA(※)とマイナス2%以上乖離している。

かつ

当日の引けは3MA(※)とマイナス1%以上乖離している。


対象は日経225先物ラージ期近、日中足

※ 5MA:5ムービングアベレージ(5本移動平均)


2009年10月から2014年7月末まで69回発生。

当日の引けで買い ⇒ 翌日の寄りで決済の結果は

+310円。


ただし

当日の引けで買い ⇒ 翌日の寄りでプラスになって

いれば決済する。(ベイルアウトとか呼んでいます)

とすると、プラスは37回で合計+4970円。


一方、マイナスのポジションは、さらにもう一晩持ち越して

翌朝決済することとします。(急落当日から見れば

翌々日の寄りで決済となります)

こちらは32回で合計-2540円。


合計69回で+2430円。1回当たり約+35円


という検証結果になります。


ご参考まで。


20140811ベイルアウト1



2、それと、先日公開した

前日の寄り⇒引けが1%以上の陰線で

かつ

当日が月曜日の場合(今日がその日です)、月曜の

寄り引けは、28回で-870円の下落になっていますが

これを

A、月曜の寄りが金曜の引けより高い場合

B、月曜の寄りが金曜の引けより低い場合

に分けると

Aの時の月曜の寄り引けは、17回で+360円。

Bの時は11回で-1230円になっています。


また、Aの時(今日のケースです)、月曜の

寄り引けがプラスで着地すると、当日のONは

9回で+110円。

ただし、この9回の火曜日の寄り引けの合計は

+780円になっています。


ということで、金曜日の寄り引けで急落が起こり

その流れが月曜の寄りまでに変化し、上昇して月曜の寄りを

を向かえると、その流れが火曜の引けまで継続されるケース

はこれまで幾度か見られます。


以上、短期急落時の検証結果でした。

それでは今後ともよろしくお願い致します。


株式会社トレーダーズミーティング 吉田裕章


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