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SQ前後の動き


こんばんは。

TradersMeeting 吉田裕章です。

本日の日経平均は安値15061円まであって、引けは15232円と

+72.58円でした。先物も寄り⇒引けは+50円。

寄り引けはラージベースで、-20円、-170円、-120円と3日続落していたので

やっと小反発といったところでしょうか。

現物の日経平均の安値は、この前の前の記事にある、フィボナッチ

38.2%押しの15073にワンタッチしてからの戻りになっていますので↓

http://blog-imgs-70.fc2.com/2/2/5/225f225/20140807hike225.png


普通に見れば一旦反発を期待したいところですが、それよりもSQバイアス

の方が気になります。

裁定買い残がここに来て再び3兆円を超えて来ていますので、ちょっとどうかな?

と思っています。

さて、以下は2010年12月以降のSQ日です。

2010/12/10
2011/1/14
2011/2/10
2011/3/11
2011/4/8
2011/5/13
2011/6/10
2011/7/8
2011/8/12
2011/9/9
2011/10/14
2011/11/11
2011/12/9
2012/1/13
2012/2/10
2012/3/9
2012/4/13
2012/5/11
2012/6/8
2012/7/13
2012/8/10
2012/9/14
2012/10/12
2012/11/9
2012/12/14
2013/1/11
2013/2/8
2013/3/8
2013/4/12
2013/5/10
2013/6/14
2013/7/12
2013/8/9
2013/9/13
2013/10/11
2013/11/8
2013/12/13
2014/1/10
2014/2/14
2014/3/14
2014/4/11
2014/5/9
2014/6/13
2014/7/11

そして今日は8月SQの前日になりますね。

ちなみに、上記SQ日の前の日の大引け(15:15)で買い⇒SQ日の寄りで決済
(ここでは限月交代は無視して全てラージ期近で調べています)
すると、以下のような結果になります。

SQ前日
ON
-30
0
-40
-160
-30
50
40
90
110
-90
-20
40
-130
70
0
70
120
-20
-10
-10
-40
70
-10
-90
-60
150
-150
60
-40
330
410
-10
50
-50
110
-210
100
-80
20
-390
-350
-40
-190
-150

合計-510円

直近5回の下げは大きいですね。


続いて、SQ当日の寄りで買い⇒大引け(15:15)で決済した結果です。
SQ当日
寄り引け

-40
-60
40
-110
210
-80
-30
-10
-130
-50
-10
-30
-30
50
-40
10
-20
-60
-170
10
-60
20
20
10
60
20
-70
190
50
100
-90
10
0
40
100
50
10
90
-190
-140
120
110
330
70

こちらの合計は+300円。

6月の+330円の時はすごい相場でしたね!

続いて、SQの日の引け(15:16)で買い⇒翌日寄りで決済した結果は

以下のようになっています。

SQ当日
ON

0
50
60
-670
-60
-90
-110
-100
120
-190
HI
140
140
-100
-30
110
-120
30
190
20
0
20
-20
-40
160
90
250
50
-160
120
-220
140
-170
80
110
220
-70
-380
0
-40
-170
-40
-110
30

合計-760円

ということで、全体的には大きな偏りは見られませんが、

直近に限ってみると

SQ前日のONの数値が大きくマイナスしていること。

SQ日の寄り引けは直近4回は↑方向であること。

しかし、SQ日のONは再びマイナスが多いこと。

つまり、下げ、上げ、下げのパターンになっているように感じますがどうでしょう?

まとめて表示すると以下のようになるのですが、見づらくてスミマセン。

左から、日付、SQ前日ON、SQ当日寄り引け、SQ当日ON、

一番右がSQ翌日寄り引けの数値です。

2010/12/10 -30 -40 0 70
2011/1/14  0 -60 50 -50
2011/2/10  -40 40 60 50
2011/3/11  -160 -110 -670 -40
2011/4/8  -30 210 -60 10
2011/5/13  50 -80 -90 -20
2011/6/10  40 -30 -110 60
2011/7/8  90 -10 -100 20
2011/8/12  110 -130 120 -20
2011/9/9  -90 -50 -190 20
2011/10/14 -20 -10 HI 10
2011/11/11 40 -30 140 -20
2011/12/9  -130 -30 140 -40
2012/1/13  70 50 -100 -20
2012/2/10  0 -40 -30 60
2012/3/9  70 10 110 -150
2012/4/13  120 -20 -120 -50
2012/5/11  -20 -60 30 -10
2012/6/8  -10 -170 190 -10
2012/7/13  -10 10 20 30
2012/8/10  -40 -60 0 0
2012/9/14  70 20 20 -30
2012/10/12 -10 20 -20 50
2012/11/9  -90 10 -40 -30
2012/12/14 -60 60 160 -100
2013/1/11  150 20 90 -30
2013/2/8  -150 -70 250 -50
2013/3/8  60 190 50 20
2013/4/12  -40 50 -160 0
2013/5/10  330 100 120 40
2013/6/14  410 -90 -220 510
2013/7/12  -10 10 140 -10
2013/8/9  50 0 -170 10
2013/9/13  -50 40 80 -120
2013/10/11 110 100 110 -60
2013/11/8  -210 50 220 -30
2013/12/13 100 10 -70 -190
2014/1/10  -80 90 -380 -120
2014/2/14  20 -190 0 80
2014/3/14  -390 -140 -40 90
2014/4/11  -350 120 -170 60
2014/5/9  -40 110 -40 0
2014/6/13  -190 330 -110 -110
2014/7/11  -150 70 30 120

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