2017-06

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明日の寄り⇒引けは?NY,DAX急落

まぐまぐからメルマガ配信しました。

今回は

日本株の買い場はいつ​か?中長期トレードの​極意とは?

という題名ですが、8月4日の寄り引けの予想やその裏付けの

検証結果なども公開していますので、宜しければ、メルマガの方も

ご登録いただけたら嬉しい限りです。



さてさて、警戒していたDAXは下げがきつくなりましたね。

DAX日足
20140803dax.png


こちらはNYの日足です。
DAXともどもひどいですね。




1、直近の相場と現物株の中期トレード

ネット上にある、数々の後講釈を読むと、

米GDPが予想より良くて米金利が上昇。

早期利上げ観測が台頭して米株下落となっていますが、

1日の米雇用統計が予想を下回ったことを受けて米金利が

下落し再び2.5%を割れて来たにも関わらず、米株が上昇

せず、続落となると今度は分かりきっているアルゼンチンの

デフォルトとポルトガルのエスピリト・サント・フィナン

シャルグループの問題が原因と報じています。


エスピリト・サント・フィナンシャルグループの経営

危機説が表面化したのは、7月10日で、この時すでに

欧州株は大きく下落していますから、何をいまさら?と

思うわけでして、要は、NY株は内部要因で下げているだけで

理由は後からついて来ているだけに過ぎませんね。


米株もDAXもとても危険な状況になっているわけですが、

中期的に見れば、ここで大きく米株なりDAXが下落して日本株も

連れて下落となれば、そこは日本株の絶好の買い場になると見ています。


ということで、日本株については中期的に強気に見ていますが

その根拠はいくつかあるので、機会をみてまたメルマガで

書いて行きたいと思います。


14000円以下などの株価は年内にあるか?ないか?分かりませんが

もしあれば、そこからは下は、(現物株の中長期トレードとして)

断固、分割買い下がりで良いのではないでしょうか?


前回も書きましたが、いまは高所恐怖症ですから、持ち株は

極力少なくして現金比率を高めておく。

仮に上記のような下落があれば、14000円付近から分割で買っていく。

という戦略を取りたいと考えます。


そこまで下げずに上に行ってしまったら、それはそれ。

また逐次考えて行けばいいと思います。


最悪なのは、ダボはぜ的な発想です。


つまり、買わないで株が上がっていくのを悔しがること。

そしてその悔しさから、上がっていく株を追いかけて買うことです。

こうした欲にまみれたダボはぜ的発想・行動は厳に慎まねば

なりません。


チャンスなんて、待てばいくらでもあります。

とにかく、大きく下げた時に買えば良いのです。

焦らないこと。

これが重要なので、いまの相場付きで買って出る必要は

ないと感じます。


2、検証結果を交えて

さて、ここからは短期的な検証結果をひとつ。

8月1日の日経225先物の日中の終値は15580円。

対して、CMEの終値は15415円でしたので、約1%程度の

下げで8月4日はスタートとなりそうです。


むかし、NY逆張りという戦略が流行ったことがありますが

当時は、NYダウが前日比2%以上上がったら翌朝の日経を

寄りで売り、大引けで決済(買いは逆)なんて言うのが

ありました。


それはそれで良いのですが、今回はNYの株価ではなく

単純に、前日の日中の終値⇒当日の始値の差

を考えてみます。


例えば、8月4日に想定される約1%程度の下落を

「当日の日経225先物の寄りは、前営業日の終値比

▲0.5%~▲1.5% の下落ということで抽出してみますと


2009年10月~2014年7月

241回、寄り⇒引け はトータルで+550円。


となります。

この数値だけ見ると、大きく下落して寄りついても

単純に「買い」で良い、とは言えない。ということが

結果として出ています。


前日の日中の終値⇒当日の始値の差

が1%程度も下落しているのであれば、多く場合NY市場が

大きく下落しているのでしょう。

しかし、ここ5年弱、241回のトータルで、翌日の日経は

わずか+550円。

1回当たり2.28円という、何とも特徴のない数値に

なっています。


しかし・・・・・・・・・・・・・

例によって、これを曜日別に見てみますと。。。


月曜日は 42回あってトータル -1110円。となります。

1回当たり-26.42円。



もう一度確認しておきます。

当日の寄り値は、前日終値の-0.5%~-1.5%。

当日が月曜日の寄り引けの検証結果は

42回で-1110円。

検証期間は2009年10月から2014年7月。

という状況です。


上記には全くテクニカルを入れていませんが、

以下のようにテクニカルというか、値位置などを絡ませて

考えることは重要です。


<実例>

昨日の高値は、直近13日間の高値である。

昨日の大引けと本日の寄りの差は、-0.5%~-1.5%の範囲内である。

この条件で2009年10月から検索しますと、当日の寄り引けは

49回で+1550円。という検証結果。

ちなみに上記は2014年8月1日がこれにあたります。

7月31日の引け 15650円 ⇒ 8月1日の寄り 15510円

というパターンです。

7月31日に直近の高値15770円を示現しています。

こうしたパターンでは「買いバイアス」が存在するのか?

8月1日の引け、15580円は現物の終値15523円から大きく上方

に乖離しました。

現物が引ける15時から、先物が引ける15時15分までの

動きを見ていた方は、かなり違和感を覚えたのではないでしょうか?

ちなみに上記の値動きには明確な根拠はありません。

※説明しようと思えばできますが、それはこじつけとも
 取れますのでやめておきます。


さて、実は、こうした明確な根拠はないものの、なぜか?

相場が同じような値動きを繰り返すパターンは本当に多く

存在します。


相場とは多くの場合、こうしたパターンの繰り返し。

とも言えるのではないか?とすら感じることが間々

あります。


8月4日がどのような値動きになるのか?は誰にも分かりません。

しかし、上記のようなパターンの繰り返しから見れば

寄り⇒引け

は下落する傾向が強い。

ということになります。


※こうした短期予想の勝率は中長期トレードの

 それと違って対して高くありません。

 中長期トレードであれば、勝率は90%近くを出すことも

 できますが(実際に配信している結果として)、こうした

 短期トレードは60%前後しか勝率は出ないでしょう。

 しかし、わずかな優位性を数多くこなすことで、大きな

 違いを生み出します。

 中長期トレードは保有期間も長くなりますし、場合によっては

 保有中のドローダウンもあります。

 しかし、短期トレードは毎日が「新規建て⇒決済」の繰り返し

 です。

 この点、なにとぞご理解のほどよろしくお願い致します。


それでは今回はこのあたりで失礼いたします。


最後までお読みいただきまして誠にありがとうございました。


TradersMeeting 吉田裕章


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