2014/06/30

2014年6月30日大引け

日経平均はかろうじて陽線。

今日はとても大切な陽線だった。

これで先物も引けでドテン買い。

ボラが高まるパターンなので、先物を買って、遠くて安いPUTを多めに買っておく。

詳細は後ほど時間があれば。

というか、↓ の翌日がどうなっているか?を見るのが良いかもしれませんね。

今日はもっと下げてくれることを期待してたんですけどね~

やっぱり月曜は前場だけですね。。。

月 2010/4/19 10940 10960 10880 10910 -30
月 2010/11/1 9170 9270 9130 9160 -10
月 2011/3/14 9500 9750 9430 9460 -40
月 2011/9/26 8490 8490 8290 8290 -200
月 2012/7/23 8580 8600 8490 8510 -70
月 2012/10/1 8820 8840 8760 8780 -40
月 2013/5/27 14160 14310 14020 14030 -130
月 2013/6/3 13540 13540 13240 13240 -300
月 2013/7/29 13870 13960 13600 13600 -270
月 2014/2/3 14780 14850 14560 14560 -220
月 2014/2/17 14330 14430 14180 14410 80

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2014/06/29

2014年6月30日 売買プラン

先週金曜日6月27日の安値は↓のチャートの通りで15027円。

終値は15095円で、25日移動平均線(25MA=25ムービングアベレージ)が

15033円ということで、この価格ににワンタッチして引けでは戻した

格好に見えます。(赤○の部分です)

しかし、この25MAはあくまで27日の終値が15095円で確定して始めて

15033円であるということがハッキリするわけでして、26日の終値

ベースにおける25MAは15007円ですから、25MAにワンタッチして

戻したと解釈するのは間違えで、実際はそんな教科書通りには

動いていないということです。

ちなみにこの日の先物の25MAは15006円でしたから、15010円とか

15015円などの指値をしていても刺さりません。

201406271.png


それとチャートを見ての通り、先日も書きましたが、今回の高値

6月23日の15442円というのは、昨年末の16320円と本年の安値の

61.8%戻り(15390円)をクリアしていたんですが、この価格を

引けでは維持できなかったわけです。

で、そこから下げてきて、27日金曜日はついに終値で2分の1戻り

(15102円)を割り込んでしまったという格好です。


さて、今回の上昇相場、5月21日の陽線から数えて、現在陽線新値11本です。

これは日経平均株価のことで、先物の足ではありません。

そして、そこから見て現在は陰線新値3本になります。

なので、基本は買い向いです。

セオリーで行けば、陰線新値5本で波動転換とみます。
(新値売買法についてはまた改めて書きます。)

さて、現在Yレシオというオリジナル指数を見ているのですが

27日終値段階でこのYレシオは+0.28。

このYレシオに先物ベースの13MA乖離(27日終値で-0.43)を足すと

-0.14という数字になります。

ここで、Yレシオ+13MA が 「-0.5~+0.5」 だった日を抽出してみます。

期間は2009年10月9日から昨日まで。

この数値が出た次の日の寄り引けは、110回 で 合計-40円。

どっちとも言えない悲しい数字が出ましたね。


ただ、寄付きが前日の終値より高い場合、つまり今回で言えば

月曜日の寄り値が金曜日の終値(日中の終値です)15120円より

高い場合(つまり15130円以上)、2009年10月9日以降の

寄り引けの成績は 55回で-930円


逆に寄付きが前日の終値より安い場合、つまり今回で言えば

月曜日の寄り値が金曜日の終値(日中の終値です)15120円より

安い場合(つまり15120円以下(同値は↓と認識して抽出します))

2009年10月9日以降の

寄り引けの成績は 55回で+890円

となっています。

ただし、月曜日に限定すると、上寄りは9回で-100円、下寄りは

10回で-270円となっていまして、どちらにしても売り優勢の数字が

出ています。


さて、27日金曜日の先物の寄りは15300円⇒引けは15120円ですから

寄り引けで-180円。つまり、当日の寄り引けは前日終値の1%を

超える陰線ということになります。

この1%以上の陰線を引いた翌日が月曜日である場合。

上記と同じ期間で、27回で -870円という数字になります。

また、この27回のうち、上寄りは16回で+360円。

下寄りは11回で -1230円となっています。(この数字は大きいですね)


陰線新値3本という位置、25MAが上向きで支えているところなどを

見ると寄り⇒引けは上がりそうにも見えますが、上記データを見ると

そうは簡単に行きそうもありませんね。

下寄り該当日のデータは以下のように、2014年2月17日を除いて

その他10回は全て下落になっています。

月 2010/4/19 10940 10960 10880 10910 -30
月 2010/11/1 9170 9270 9130 9160 -10
月 2011/3/14 9500 9750 9430 9460 -40
月 2011/9/26 8490 8490 8290 8290 -200
月 2012/7/23 8580 8600 8490 8510 -70
月 2012/10/1 8820 8840 8760 8780 -40
月 2013/5/27 14160 14310 14020 14030 -130
月 2013/6/3 13540 13540 13240 13240 -300
月 2013/7/29 13870 13960 13600 13600 -270
月 2014/2/3 14780 14850 14560 14560 -220
月 2014/2/17 14330 14430 14180 14410 80

ただし、、、上記の中で、今回のように前日段階で13MAより下で引けているものの

25MAをキープしているのは以下の3回のみになります。

月 2010/4/19
月 2013/5/27
月 2013/7/29

いずれにしても 寄り⇒引け は下げています。

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2014/06/23

5208 有沢製作所

ルーズベルトゲームは終わってしまい、青島製作所野球部は廃部に
なってしまいました。

それにしても、今回のルーズベルトゲーム、なんとも「昭和」な雰囲気で
とっても心温まるものがありました。

まるで高校野球のような応援歌。
そして水戸黄門のようなミエミエのハッピーエンド。
頭を休めるにはとてもいいTVでした。

おっと、、、すみません。
本題は青島製作所ではなく、有沢製作所(5208)です。

かなり上げて来ていますが、まだ割安だと思います。

相場全体がクラッシュする可能性は否定しませんので、ここから割高な
銘柄を買う場合は短期でササッとやらないとリスクがあると思っています。

一方、割安で中長期で保有したい銘柄をいまから買う場合は無理せず、少しずつ。

本気を出して買うのはクラッシュが来た時です。

そしてクラッシュはいつ来るかわかりません。

野村の先輩いわく
「中国の崩壊は明日かもしれないし、10年後かもしれない」
はい、そんなものだと思います。

正確に予測できるはずもありませんから、正確に予測しようとしてもあまり意味がありません。
(個人的には、中国の崩壊より地震でのクラッシュの方が早いと思っています。←根拠無しです)

ということで、割安と判断した銘柄については、コツコツと安い日に拾う。
(安い日がなかなか無いのですが。。。^^;)

投資は 稼ごうという気持ちを抑え、負けないことを最優先に考えるくらいで
ちょうどいいのだと思います。

あまりビビッていては結果がでないので、これはその人のいまの立ち位置にも
よりますが、自分はいつもそう言い聞かせるようにしています。

負けないこと、損をしないことを第一義としながらも
それでもなお打って出ないと。と思える時に出て行きます。
そういう時は腹が据わります。
たとえ負けても後悔はしませんから、途中であたふたすることもありません。
腹の据わらない時、つまり、「それでもなお」という心理的過程を通過していない
エントリーは、安易なエントリーであり直感的であることが多く、その後、すぐに
後悔や迷いが生じてしまいます。
そうなったもうグダグダです(笑)

今日の先物の売りや、上記、有沢の買いなどは負けても後悔はありません。

人は誰でも間違えるものですから。

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2014/06/23

日経225先物 今日は「売り」しか考えない 2014年6月23日

おはようございます。

相場、強いですね~

誰が見ても上昇トレンド真っ最中ですが、今日は寄りから売りしか考えません。

これだけの上昇相場、上昇トレンド発生中ですから、売りで入るのは
怖いと感じるかもしれません。

そして、もし今日のような日に売りで負けると、

やっぱりこんなハッキリした上昇トレンドで売ってはいけないな。

と反省して、あのブログはアホだな!と思ってしまうのかもしれませんね。(笑)

それはそれで良いのですが、自分は今日のような日は買いは考えません。

結局、自分がどんな「ものさし」で相場をはかっているか?で、各自見方は違って
来て当然。

自分はいま「Yレシオ」というオリジナルのレシオを中心に相場を分析していますが
こちらも当然のことながら、このレシオでの判断においても勝ったり負けたりです。

上昇トレンドの押し目を買う。

という相場の手法は正しいですし、自分もその手法は大好きです。

ただ、今日のような日はたとえザラ場で下げて来ても買えないですし
上げて来ても買えません。

今日は負けても、売りあるのみです。


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2014/06/17

ワールドカップとNY株式市場

さて、ワールドカップが開催されています。
過去のワールドカップ期間中のNY株式市場の動向を調査してみました。

まず米国のワールドカップの最近の成績は以下の通りです。

1990年 1次リーグ敗退
1994年 ベスト16
1998年 1次リーグ敗退
2002年 ベスト8
2006年 1次リーグ敗退
2010年 ベスト16
2014年 ???

というように、1次リーグとベスト8、もしくはベスト16が交互になっています。
そして以下が各年度のワールドカップ開催期間中のNYダウの値動きになります。

20140616 1
20140616 2

1次リーグで敗退した1990年、1998年、2006年、は比較的早い時期に上昇が見られますが、1次リーグを突破した、1994年、2002年、2010年に関しては、開催期間の終盤まで比較的弱い展開で終始し、開催終了間際に上昇する傾向が見られます。上記は特徴は特に1998年からその傾向が顕著になってきているようです。

順番通りに行けば、今回のワードカップで米国は予選敗退。

NY株式市場はワールドカップの開催期間の前半(恐らく米国の一次リーグ敗退が決まってから)から上昇傾向になるということになります。
しかし、もし米国が1次リーグを突破するようなことになると、ワールドカップ開催期間の終盤までNY株式市場は軟調に推移する傾向がありますので、そのような展開になるかもしれません。これは言うまでもなく、米国の敗退が決まるまでトレーダーや大口投資家がトレードそっちのけでワールドカップ観戦(ワールドカップでの賭け)に夢中になるからであると想像されます。
あるいは米国が早々に敗退すると、ヨーロッパ勢がワールドカップに夢中になっているあいだ、マーケットは米国勢の独断上になりますから、米国はワールドカップの仕返しをマーケットで晴らすのかもしれません。
いずれも根拠の無い妄想ですが、こうした傾向(アノマリー的なるモノ)は金融占星術が当たるのと同様に、下手なテクニカルで相場を分析するより余程効果的であったりします。

米国1次リーグの日程は以下の通りです。

6月16日 対 ガーナ(日本時間17日
6月22日 対 ポルトガル
6月26日 対 ドイツ

予選突破は難しそう?ですね。


2014/06/13

一部決済

大引け(15時15分)の売りは、早くも100円幅以上下げて来ましたね。

一応、抵抗ラインにぶつけているので、ここで一部利食いします。(+120円)

今回のような美味しい場面は是非とも拾っておきたいところと思います。

何で今回が美味しい場面だったのか?は今度レポートにでもして

ばら撒こうかなと思いますのでお楽しみに!

ちなみにボリンジャーバンドとか、オシレーター系とかではありません。


2014/06/13

カラ売り

ソフトバンクも引けでカラ売り 負けても勝っても 月曜 大引けで決済予定


2014/06/13

先物

先物 買いポジは本日の引けで全決済 ドテン売りポジにする。


2014/06/10

利益確定

先物 15170円で一部利益確定しておきますー

2014/06/02

2014年6月2日ナイト

何にもやること無しです。

買い継続です。