2017-04

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休日の売買

世間はGW入りですが、相場の方は昨日の余韻を引き継いで

大荒れに荒れています。

現在ドル円は107.10円付近

日経225先物はCFDで16070円付近の値動きです。


昨日も記載しました通り、日本の休日に相場が急激に動くことは

とてもよく起こります。主にそれは急落。というのが多く、

直近では今年2月11日がそうでした。

恐らく今後もこの現象は起こるので、ぜひ今回間に合わなくても頭に

入れておいてください。


数年前はGWにそうした急落が起きました。

主に平日同様に取引されている為替(FX)が大きく変動し、

大証では取引が行われていない日経225先物が、CFDやCME、

SGXなどで暴落となります。

今年のGWもそうなる可能性を踏まえて、7-1や1%ロジックB、

あるいは手法3などをすべて見送りにしています。

もちろん今年の結果がどうなるか?はわかりません。


ただ、このように下げを想定しているときに、本当に暴落が

起きるなら、見ていればその下落のスピードにはびっくり

するような速度がありますし、準備していれば大きく稼ぐことも可能です。


その準備のために必要なのが、FXの口座とCFDの口座です。

また仮に、ですが日経225先物で買いポジションを保有していた

場合には、いざという時にCFDで売りを建てて、休日で売買できない

日経225先物の買いポジションの損失をカバーすることができる

というのも大きな役割になります。


こうした休日の取引で、個人投資家がもっとも参加しやすいのは

FXとCFDです。CMEやSGXも参加することは可能ですが、まずは

FXとCFDが圧倒的に手軽です。

日本では、DMM.com証券、IG証券などがいいと思います。


CFDとは、差金決済(Contract For Difference)のことを指します。
証拠金を預託し売買を行います。

CME日経225先物とは、シカゴ・マーカンタイル・エクスチェンジにて
取引されている日経225先物です。

SGX日経225先物とは、シンガポールで取引されている日経225先物です。


カブドットコム証券もCFDの取り扱いはあるのですが、米国のダウに

相当するものがないのと商品系(金や原油など)がないので、

ダメではないのですが、やはり銘柄数的に少し不満が残ります。

ということで、日本の休みの日のトレードには必須ですし

また平日も、ドル円などの為替の動き、時間外のNYダウの

動きや原油、金などのコモディティの動きを監視するのに

FXとCFDの口座開設はしておいた方がいいと思います。


口座開設の作業は面倒かもしれませんが、相場で稼ぎたいと

思うなら、ぜひ開設しておくことをお勧めします。



1、DMMは現在2万円のキャッシュバックキャンペーン中です↓

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2、IG証券は以下になります。

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それと、自分がニュースなどでメインで使用しているのが

3、外為ジャパンです。


ここも2万円のキャッシュバックキャンペーン中です↓

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さて、ドル円は前回の下落幅と同等分下落すると105.60円付近までの

下げもあり得る状況になって来ています。

日経225先物も16230を現在割り込んでいるので、次は15330、

14800を目指す方向です。

これにはNY株の動向が大きく影響を与えます。

そのNYダウは、昨晩200ドル以上下落し、かろうじて20日線付近で

支えらている状態。今晩このNYダウがどう動くか?が焦点です。

こうした動きもCFDのチャートで追いかけることで世界の流れが

見えて来ます。

ドル円は再び106円台に突入しています。


それでは休日の夕方に失礼いたしました。

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日経225先物スイング配信の無料体験のお知らせ

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  日経225先物スイング配信の無料体験のお知らせです。  
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メジャーSQを直前に控えて、日経、クロス円とも大荒れの展開に

なって来ましたね。

12月10日に日銀がETFを買わなかったことも心理的には大きかった

と思いますが、結局、こういうお役所仕事ではマーケットを

どうこう出来る範囲は限定的、ということでしょうか。


一方で、今回のGPIFの買付余力は相当にインパクトが大きいです。

なので「下げれば買って来る。」

と考えるのが自然で、結果、底値はあまり深くはならないかもしれませんね。


そんなGPIFや日銀の株価対策については、後ほどもう少し詳しくお知らせ

いたしますが、本日は表題の通り



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既に有料配信として実績のある

日経225先物のスイング配信の無料体験

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に関するお知らせになります。

ご興味があれば読み進めていただければ幸いです。



さてこの配信

本年6月から有料で配信を開始しました。


結果の方は、ここまでの約6か月間で

ミニ10枚あたり 120万円以上のプラス。


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ひと月平均にしますと20万円以上の利益をコツコツと上げています。

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毎日トレードするわけではありませんので、月に数回、配信通りに

注文するだけで、これだけの利益を得られるんなら悪くないかもね!

とお感じの場合は、無料体験に参加してみてはいかがでしょうか?


無料配信期間は来週12月15日付近~来年1月下旬までを予定。

それと、この配信、プログレスマインドでは珍しく

2か月に1度の課金ですから、配信費用も他の配信に比べて



かなり割安です!



ということで、もともと人気の高い商品です。


で、まずは気になるであろう、過去の本システムの

成績は以下の通りです。


2008年   2009年   2010年   2011年  
1月 1765 1月 -340 1月 370 1月 85
2月 100 2月 -535 2月 795 2月 490
3月 500 3月 1795 3月 85 3月 -250
4月 965 4月 215 4月 545 4月 470
5月 -70 5月 -705 5月 470 5月 485
6月 -355 6月 140 6月 95 6月 80
7月 175 7月 165 7月 -540 7月 355
8月 560 8月 660 8月 815 8月 550
9月 1605 9月 0 9月 -85 9月 435
10月 1255 10月 -805 10月 500 10月 -240
11月 100 11月 460 11月 -185 11月 -155
12月 155 12月 660 12月 -375 12月 -635
  6755   1710   2490   1670

2012年   2013年   2014年  
1月 470 1月 -90 1月 -225
2月 320 2月 -490 2月 810
3月 110 3月 -370 3月 1435
4月 480 4月 900 4月 -145
5月 0 5月 860 5月 -505
6月 850 6月 1320 6月 265
7月 -710 7月 1130 7月 285
8月 1000 8月 770 8月 215
9月 200 9月 820 9月 -220
10月 0 10月 -500 10月 1010
11月 580 11月 710 11月 -655
12月 430 12月 50 12月 +360(途中経過)
  3730   5110   2630


このように、2008年1月から2014年12月03日まで、

約83ヶ月間強の成績で…。

勝ち 121回 勝ち合計 44950円 勝ち平均 371円

負け  62回 負け合計 20855円 負け平均 336円

勝率 66.12% PF 2.16

最大ドローダウン 2010円


となっており、約83ヶ月間強のトータル損益は+24,095円となり、

1ヶ月平均は、+290円。

(ミニ1枚で29,000円のプラス、10枚では290,000円の

プラス収支となります)

となっています。


また、損益曲線は以下のように順調です。

https://www.progressmind.co.jp/swing225/s.jpg



なお、2014年6月から、有料にて実配信をスタートしています。

有料配信スタート後の成績は以下の通りです。

よく有料配信としてスタートした途端に成績が落ちる。

というケースがありますが、そのようなこともなく順調に推移しています。

(ただし、スイングということもあり、毎月の成績でみるより
もう少し長い目、例えば2ヶ月とか3か月単位で成績を見ていただく
のが良いと思います。会費が2か月に1度なのもこうした意味合いを含んでいます)


2014年

6月 +265円(有料配信スタート)
7月 +285円
8月 +215円
9月 -220円
10月 +1010円
11月 -655円
12月 +360円(9日まで)

合計 +1260円(手数料を除く)

21戦14勝7敗 勝率66.66%

総損益 +1260円

一か月平均 +210円

勝ち合計 3800円 勝ち平均 271円
負け合計 -2540円 負け平均 362円

勝率 66.66% PF 1.50
最大ドローダウン 730円


2014年6月から2014年12月9日まで約6ヶ月間の

トータル損益は+1260円ですから、

一ヶ月の平均利益は+210円。

ミニ10枚で21万円のプラス

と、なかなかの成績で移行しています。


ちなみに、2014年10月の+1010円というプラスは、日銀の

追加緩和発表時に買いポジションを保有していたために

発生した利益ではありません。


10月初旬の急落からの切り返しをうまく捕え、プラスを

積み重ねたことで発生した利益です。


日銀の追加緩和発表時に買いポジションを保有していれば

もっと成績が向上していたことは言うまでもありませんが、

そのような、ある意味偶発的な要因で成績が向上した。

というわけではありません。


10月31日の日銀追加緩和による急騰にたまたま乗っかって

1000円の利益になった。というのは偶然の要素を多く含んでいると

思いますので、過去の成績を見る上で、ここは結構たいせつなのでは

ないかと思います。



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無料体験のお申し込みは以下よりお願いいたします。

https://www.progressmind.co.jp/swing225/free/

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さて、それでこのシステムの基本的なロジックですが

日経225先物の価格と、TOPIX先物の価格を監視し、NT倍率の伸縮を

捉えようとするアプローチに加え、「アストロジーの要素」も取り入れて

システム化(但し一部裁量)した、スイングトレードシステム。

となります。


「スイングトレード」になりますので、毎日の寄り引けの

配信とは違い、保有期間は数日~長い時は数週間になる

場合があります。


また、システムトレードを基本としているものの、この運用手法は、

実は、「もうひとつ大きな要素」を入れており、その全てをシステム化

することは困難なため、一部裁量による判断を行っています。


この「もう一つ大きな要素」が上記でいう、「アストロジーの要素」

=「金融占星術」というものになります。


今はなき伝説のトレーダーと呼ばれる、W.D.ギャン氏は

「最高値と最安値はともに、過去の長い時間の結果として

表れるものであり、この最高値から最安値へと至る期間には

一定のサイクルがあると言えます。そしてこのサイクルは

すべて惑星のサイクルと連動しているのです。」

という言葉を残しています。


また、

「億万長者は星占いを信じないが、大富豪は活用する。」

この言葉を遺したのは、アメリカの金融王、JPモルガンです。


相場分析の手法は、テクニカル分析やファンダメンタルズ分析を筆頭に、

クオンツ分析や、定量分析など、ご存知のようにそれはそれは多種多様な

方法がありますが、


「天体の動きから相場を読み解こうとするアプローチ」


は、このように、実は、古くから用いられて来ました。


それで、こうしたアプローチ方法を「金融占星術」と

言うのですが、占星術というと何となく占いで相場を

張っているような印象があり、日本では、まだ市民権を

獲得していないと感じてる面も否定できませんが、

しかし、欧米ではこうした占星術をメインの分析手法として

相場を張るファンドが存在するなど、一定の評価を

得ている。といった実情もあります。



「相場にはサイクルがある」と言われます。


そして、そのサイクルの最も大きなものが、私たちが

存在しているこの宇宙の巨大サイクルであると言われています。

それは、銀河系サイクルであり、太陽系サイクルであり、

地球のサイクルですね。


そして、良く知られた「月の満ち欠け」といった身近な

サイクルも存在しています。

こうした天体のサイクルと相場動向を比較し、主に

「10の天体の動き」と位置関係によってそれを解明

しようとするアプローチが金融占星術。

となるわけです。


例えば、地球上の生物は、月の満ち欠けに大きな

影響を受けていますので、私たち人間も新月・満月で

何らかの影響を受け、それが相場にも影響を与えるのではないか?

といったような研究をし、相場に役立てようとする行為も

金融占星術の一部です…。

ここではこれ以上詳しい解説はいたしませんが、このように、

金融占星術はとても奥の深い学問です。

尚、繰り返しですが、この配信システムの根本は、

「日経平均株価とTOPIXの価格差の伸縮を監視する」

ということですが、その一方で、上記、金融占星術の

要素を取り入れてシステム化しています。

よって、天体の動きと相場の価格はピタリと一致することも

ありますが、そうしたケースより数日間の「ずれ」が生じることの

方が多く見られます。(占星術的にはオーブといいます)


こうした特性からも、あまり急いで動くと相場に翻弄される

結果となってしまいますので、比較的ゆったりとした、

まさにスイングトレードを行って行きます。


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無料体験のお申し込みは以下よりお願いいたします。

https://www.progressmind.co.jp/swing225/free/

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尚、トレードは、ミニ1枚から行うことができまして、

推奨資金は、ミニ1枚につき30万円以上です。

よって、5枚の場合は150万円以上、10枚の場合は、

300万円以上を目安に取引をされることを推奨します。

(あくまでも推奨です。最終的には__c0__さんがお決めください)


※オフィシャルの結果開示の方は、一応ミニ10枚で

記載させて頂きます。


もちろん、最初はミニ数枚から初めて、時によって徐々に

増やしていく。などという事ももちろん可能です。


また、スイングトレードですので、比較的ゆったりとしたペース

(ひと月の決済平均回数は2~3回程度)のトレードですので、

その分、1トレード当たりの平均利益、平均損失が大きく、

また最大ドローダウンも大きな数字になっているところが

特徴の1つでもあります。


これは、当システムが「相場の方向性をじっくり狙う」といった

システム構成であるため、目先の数百円の変動でストップロスを

繰り返していると、結果として成績は伸びず、無駄なトレードが

増加してしまうため、ある程度の価格の逆行にはポジションを

そのまま維持することから発生ます。

このあたりは寄り引けとはまた一味違った面がありますので

少しじっくりと見ていただきたいと思います。


以下、実際の「配信のひな形」となります。


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<新規発注 寄り前>


プログレスマインド事業部より、「Swing225」です。


2014年10月16日 寄り前

本日の寄りで 2014年12月限 ミニ 新規買いをお願いします。

約定後、500円幅でストップロスのための逆指値注文を設定してください。

<現在のポジション>

現在のポジションはありません。 


<現在の注文状況>

新規買い


それでは、このたびのご連絡は以上です。

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

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<新規発注 ザラ場>


プログレスマインド事業部より、「Swing225」です。


2014年10月16日 ザラ場

2014年12月限 ミニ 新規買いをお願いします。

現在の気配は 14710円 売り 14705円買い になっています。

約定後、500円幅でストップロスのための逆指値注文を設定してください。


<現在のポジション>

現在のポジションはありません。 


<現在の注文状況>

新規買い


それでは、このたびのご連絡は以上です。

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

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<新規発注 ナイトセッション寄り前>


プログレスマインド事業部より、「Swing225」です。


2014年11月25日 ナイトセッション寄り前

本日のナイトセッションの寄りで

2014年12月限 ミニ 新規買いをお願いします。

約定後、500円幅でストップロスのための逆指値注文を設定してください。


<現在のポジション>

現在のポジションはありません。 


<現在の注文状況>

新規買い


それでは、このたびのご連絡は以上です。

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

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<決済 寄り前>

プログレスマインド事業部より、「Swing225」です。


2014年12月3日 寄り前

本日の寄りで現在のポジションを決済してください。


<現在のポジション>

2014年12月限 ミニ 17420円 買い


<現在の注文状況>

成行決済


それでは、このたびのご連絡は以上です。

今月もどうぞよろしくお願いいたします。

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<決済と新規、寄り>


プログレスマインド事業部より、「Swing225」です。


2014年10月9日 寄り前

本日の寄りで現在の売りポジションを決済し、新規で買いを建ててください。

銘柄はミニ12月限でお願いいたします。

なお、約定後、500円幅で損切りのための逆指値注文を発注してください。


<現在のポジション>

ミニ12月限 売り 16080円 


<現在の注文状況>

現在のポジションを決済、新規買い。


それでは、このたびのご連絡は以上です。

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

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<逆指値の変更 寄り前>


プログレスマインド事業部より、「Swing225」です。


2014年10月3日 寄り前

ストップを16080円に変更してください。


<現在のポジション>

ミニ12月限 売り 16080円 


<現在の注文状況>

ロスカットのための逆指値注文を16080円に変更


それでは、このたびのご連絡は以上です。

今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。

---


↑基本、この通りに発注をいれて頂ければOKです。

(もちろん無料期間は様子見でもOKです。)


また、配信は、上記配信例の、「新規建て」「決済」などの

ポジション変更、また、「指値変更」などのサインがない場合でも、

毎朝、寄り前には必ず配信を行う。というルールとなります。



※ また、複数ポジションを持つことはなく、常に

保有は1ポジションとなります。



ということで、こちらの無料配信を行わせて頂きますが、

「Swing225」は、スイングトレードということで、

保有期間が長く、決済回数が少ない。ということで、

1ヶ月ではなかなか体感して頂いてもピンと来ない。


ということも考えられるため、今回はいまから来月中旬~下旬までの

約1.5ヶ月間の無料体験。としたいと思います。


尚、その後の本会員契約時以降も、会費課金の方は、

毎月ではなく、「2ヶ月に1度」となりますので弊社の他の配信サービス

と比較しかなり割安です。


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無料体験のお申し込みは以下よりお願いいたします。

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ガンガン売買する訳ではないので、例えば株のヘッジ

(基本的に株は下げには弱いですが、日経225先物取引に関しては

当社システム、全般的に下げに強いです。)

に利用して頂くのもいいかと思いますし

特徴的にも全く忙しくない配信プランですので、携帯、

スマホなどでサインを受け取って頂き、月に数回の

アクションで済むと言う点においては、どなたでもお気軽に

ご参加頂けます。



なお、募集の期間は、本日から14日夜まで。

とさせて頂く予定です。

その後、翌15日より無料配信をさせて頂きます。



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無料体験のお申し込みは以下よりお願いいたします。

https://www.progressmind.co.jp/swing225/free/

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↑上記フォームを送信されますと、今後の流れ、配信の

注意事項などが記載されたメールが送信されます。


また、募集期間を過ぎてのご参加はお受けできませんので、

十分にお気を付けください。


それでは最後までお読みいただきましてありがとうございました。


吉田裕章



追伸:

そんなGPIFや日銀の株価対策については、無料体験のお申し込みを

いただきますと、このSwing225のメンバーページのTOPに詳細が記載

されています。

明確な需給関係を頭に入れておくことで、今後の相場の参考になると

思いますので、ぜひご活用ください!


⇒ https://www.progressmind.co.jp/swing225/free/

メルマガよりの抜粋

こんばんは、TradersMeetingの吉田裕章です。

今回は自分が長年取り組んでいる日経225先物の

「寄り引け」について、

直近 2014年7月22日~のトレード分析について、その

メモを公開したいと思いメールさせていただきました。


参考になるか?ならないか?分かりませんが

もし気が向いたらお目通しくださいませ。


今回はメモの部分がほとんどなので、とても読みずらいかと

思いますが、なにとぞご容赦ください。


それでは早速進めて参りますね。


どうぞよろしくお願い致します。


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   寄り引けの思考

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2014年7月22日

本日よりTOPIX100構成銘柄の株価で5000円以下の場合に
1円未満の呼び値単位を適用、株価に小数点が発生。

2008年9月12日
オプションの権利行使価格が250円刻みになった
リーマンショックは2008年9月15日である。

2011年2月12日
日経225先物ミニの限月が追加になった。
この年の3月11日東日本大震災が起こった。

こうした呼び値の変更や新たな限月、権利行使価格の誕生
などと株価暴落は直接的な関係はないものの注意して臨みたい。

2013年7月16日からオプションが125円刻みになった。
(この発表は4月12日に行われた。 5.23の1ヶ月前になる)


さて、 7月21日は海の日で休日である

つまり日本の月曜日が休日。

こうした月曜日が休日のカレンダーになる過去の
日付を上げると以下のようになる。

2008年
1月14日、2月11日、7月21日、9月15日、10月13日、 11月3日、11月24日

2009年
1月12日、 7月20日、 10月12日、 11月23日

2010年
1月11日、 3月22日、 7月19日、 9月20日、 10月11日

2011年
1月10日、 3月21日、 7月18日、 9月19日、 10月10日

2012年
1月9日、 4月30日、 7月16日、 9月17日、 10月8日、 12月24日

2013年
1月14日、 2月11日、 4月29日、 5月6日、 7月15日、 9月16日
9月23日、 10月14日、 11月4日、 12月23日

2014年
1月13日、 7月21日、 9月15日、 10月13日、 11月24日


A
2008年7月22日 + 180円 + 170円
2009年7月21日 + 190円 + 80円
2010年7月20日 -150円 + 50円
2011年7月19日 -40円 -40円
2012年7月17日 + 20円 + 30円
2013年7月16日 + 140円 -10円
2014年7月22日 + 70円 + 50円

上記の数字は、左側が連休前の金曜日の大引けで買い

⇒連休明けの寄りで決済した数値

右側が連休明けの寄り引けの数字である


続いて、以下の数値は左側が連休明けの大引けで買い
⇒翌日の寄りで決済した数値

右側が連休明けの翌日の寄り引けの数値である。

B
2008年 + 80円 + 80円
2009年 -20円 + 100円
2010年 + 90円 -110円
2011年 + 120円 + 10円
2012年 + 30円 -40円
2013年 -100円 + 100円

さらに同様に、連休明けの翌日の大引けで買い
⇒連休明けの翌々日の寄りで決済した数値を左側
右側には連休明けの翌々日の寄り引けを記載すると
以下の様になります。

C
2008年 + 90円 + 210円
2009年 + 110円 + 70円
2010年 -60円 -20円
2011年 + 10円 -20円
2012年 + 60円 -10円
2013年 + 60円 + 140円

念のため確認しておくと、上記の日程を本年に当てはめると
左側の数値は7月23日水曜日の大引けで買い、 24日の寄りで
決済した数値である。
また、右側の数値は24日木曜日の寄り引けの数値ということになる。

以下同様に、もう1日後とそのもう1日後も見てみよう。
(これで最後の数値は7月28日月曜日の寄り引けの数値と言うことになる)

D
2008年 -240円 -60円
2009年 + 160円 0円
2010年 + 220円 + 20円
2011年 + 110円 + 20円
2012年 -10円 -110円
2013年 + 120円 -270円

E
2008年 + 90円 -100円
2009年 + 100円 + 40円
2010年 + 90円 -40円
2011年 -60円 -30円
2012年 -90円 -70円
2013年 + 120円 -80円


====


まずはAから見てみます。


A
2008年7月22日 + 180円 + 170円
2009年7月21日 + 190円 + 80円
2010年7月20日 -150円 + 50円
2011年7月19日 -40円 -40円
2012年7月17日 + 20円 + 30円
2013年7月16日 + 140円 -10円
2014年7月22日 + 70円 + 50円

左側が今回でいうと、7月18日の大引けで買い⇒
7月22日の寄りで決済した数値。

つまり、7月18日の夜のニューヨーク市場の動向と
週明け月曜日のニューヨーク市場の値動きを反映した
価格になります。

この連休を含めたオーバーナイトの結果は2008年から
昨年2013年までの6回中、上昇が4回下落が2回。

そして本年は、 7月18日金曜日の大引けの価格が15,210円。
これに対して、 7月22日の寄りは15,280円でしたから
+ 70円ということになります。

さて、過去6回のうち上昇している4回について、その時の
寄り引けを見てみると、 + 170円、 + 80円、 + 30円
-10円となっていて、夜中の上昇がそのまま寄り引けにも
引き継がれるような傾向が見て取れます。

一方マイナスの時は2回しかありませんが、このときの
寄り引けはプラスとマイナスが1回ずつということに
なっています。

全体をプラスマイナスで表現するとこんな感じ。

2008年7月22日 + + ++ ++ -- +-
2009年7月21日 + + -+ ++ +± ++ 
2010年7月20日 - + +- -- ++ +-
2011年7月19日 - - ++ +- ++ --
2012年7月17日 + + +- +- -- --
2013年7月16日 + - -+ ++ +- +-
2014年7月22日 + +

やっぱり数字を入れないと感覚が湧きませんね。

さて、上記で見るとそんなわけで、連休明けは
オーバーナイトの流れを引き継ぐかな?ということを
感じるわけですが

その他となると、23日の引け買い⇒24日寄り決済の
数値が強いですね。

ここはもしかしたら、24日の大引けまで引っ張っても
いいかもしれません。

==============

さて、一方で7月17日はアウトサイドバーの陰線でした。

また、7月18日の寄りは7月17日の引けから見て、1%以上の
下落を起こしていました。

この条件、つまり、アウトサイドバーの陰線の翌日の
寄りが、アウトサイドバーの日の引けから見て1%~2%
下落して寄った日に、その日の寄り引けが100円以内の
上昇となったのは

2009年10月8日~2014年7月18日までで

2011年10月26日と2012年4月11日(ともに水曜日)

の2回である。

2011年10月26日は、寄り引けが+ 50円
2012年4月11日は、寄り引けが+ 50円
そして今回
2014年7月18日は、寄り引けが+ 30円

そしてそれぞれ上記の大引けで買い、翌日の
寄りで決済すると

2011年は+40
2012年も+40
そして2014年は+ 70円である

この翌日の寄りで決済と言うルールを、翌日の大引け決済に
変更すると
2011年は+ 190円、つまり当日比は+ 150円
2012年は+ 120円、つまり当日比は+ 60円

となっていてやはり7月22日の寄り引けは買いが優勢なものと
判断する。


このパターンで進むと、 22日の引けで買い
翌日の寄りで決済すると
2011年は+ 170円、 2012年は+ 120円となり
22日のオーバーナイトが買いが優勢ということになる。

また、上記の翌日の寄りで決済と言うルールを翌日の引けで決済
に変更すると
2011年は+ 130円となり、つまり当日比は-40
2012年は+ 100円となり、つまり当日記は-20

要約すると22日のオーバーナイトは買い、 23日の寄り引けは
若干ではあるが売り優勢となる。

続いて23日の引けで買い翌日の寄りで決済すると

2011年は
-30円、それを引けまでもつと-90円。
2012年は-120円、それを引けまでもつと-170円。
となる。

つまり、 23日のオーバーナイトは売りが有利。
24日の寄り引けは売りが有利となる。
これは、上記の7月の連休バイアスで見たパターンとは全く逆である。

=====================


アウトサイドバーの陰線の翌日のよりが前日の引けより下で
寄った場合(2009年10月から35回ある)

そのうち、当日比がプラスになったのは35回中、21回で+1440円。

その日の大引けに買い、翌日決済した場合、プラスになった回数が12回
マイナスになった回数が8回(1回は今回なのでまだ不明)

この12回で合計710円のプラスだが、引けまで持っていると
+ 1,110円に拡大する

逆に8回のマイナスは、合計で-690円だが
引けまで持っていると-830円に拡大する

つまり、オーバーナイトが上昇であればそれを引き継いで
寄り引けも上昇傾向にあり、オーバーナイトが下落であれば
それを引き継いで寄り引けも下落傾向にある。

この傾向は上記の7月の連休バイアスと同様ある。

==================

7月18日の引けに比較して、 7月22日の寄りが上昇ならば
7月22日の寄り引けは買い。

売りはその逆

==================

3を踏まえて

次の日のAは
(Aは当日の引け買い、翌日寄り決済
Bは当日の引け買い、翌日の大引け決済)

-50
0
-90
170
90
120
70
-10
30
110
-50
-100

12回で+290円

Bまでもつと

-10
10
-160
130
90
100
10
0
-10
180
10
10

12回で+360円と70円だけ改善。


ここで上記12回のうち、プラスだけを見ると

170
90
120
70
30
110

6回で+590円

引けまで持つと

130
90
100
10
-10
180

6回で500円であり、寄り引けは若干マイナス。
あまり意味はない。


マイナスの場合は(22日⇒23日の寄りが↓なら)
-50
0
-90
-10
-50
-100

6回で-300円

引けまでもつと

-10
10
-160
0
10
10

6回で-140円まで回復。(+160円)

22日⇒23日の寄りが↑なら傾向なし。

22日⇒23日の寄りが↓なら若干買い



22日⇒23日の寄りが↓なら

23日⇒24日の寄り(ON)は、買い有利

-40
20
50
20
70
70

合計+190円


引けまで持っていると

-110
60
-30
50
60
270

合計+300

つまりここでは、24日の当日比もプラスの傾向が
見られる。

これは7月の連休バイアスと同じだが、アウトサイドバーの
傾向とは異なる。(アウトサイドバーの傾向はサンプルが
少なすぎで、こちらの方に分があるとみる。
23日のONは買いと来れば、24日の寄り引けも強めではないか?

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

以上、尻切れトンボ&本当にまとまりがなくてスミマセン。

少し遅れてメルマガよりの抜粋でした。


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