2017/09/07

ブレイクアウトの罠

相場観測です。

ブレイクアウトで負けることが多い人はぜひ参考にしてください。





FXプライム


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2014/08/11

急落時の検証結果を2つ


こんにちは、TradersMeeting吉田です。

本日の日経225先物ミニは、15070円で寄り付き。

その後、14970円の安値を見て、現在15110円と切り返して

来ています。


先週末の金曜日に大きく下落した時点で、うまく買いを

仕込むことが出来ていれば、今朝の寄付きで大きな利益

になっていた訳ですが、こうした急落系の検証結果を

2つ公開しておきますね。

今回は後出しになりますので、次回以降の急落時の

参考にしていただければ。


1、MA乖離

当日の引けは5MA(※)とマイナス2%以上乖離している。

かつ

当日の引けは3MA(※)とマイナス1%以上乖離している。


対象は日経225先物ラージ期近、日中足

※ 5MA:5ムービングアベレージ(5本移動平均)


2009年10月から2014年7月末まで69回発生。

当日の引けで買い ⇒ 翌日の寄りで決済の結果は

+310円。


ただし

当日の引けで買い ⇒ 翌日の寄りでプラスになって

いれば決済する。(ベイルアウトとか呼んでいます)

とすると、プラスは37回で合計+4970円。


一方、マイナスのポジションは、さらにもう一晩持ち越して

翌朝決済することとします。(急落当日から見れば

翌々日の寄りで決済となります)

こちらは32回で合計-2540円。


合計69回で+2430円。1回当たり約+35円


という検証結果になります。


ご参考まで。


20140811ベイルアウト1



2、それと、先日公開した

前日の寄り⇒引けが1%以上の陰線で

かつ

当日が月曜日の場合(今日がその日です)、月曜の

寄り引けは、28回で-870円の下落になっていますが

これを

A、月曜の寄りが金曜の引けより高い場合

B、月曜の寄りが金曜の引けより低い場合

に分けると

Aの時の月曜の寄り引けは、17回で+360円。

Bの時は11回で-1230円になっています。


また、Aの時(今日のケースです)、月曜の

寄り引けがプラスで着地すると、当日のONは

9回で+110円。

ただし、この9回の火曜日の寄り引けの合計は

+780円になっています。


ということで、金曜日の寄り引けで急落が起こり

その流れが月曜の寄りまでに変化し、上昇して月曜の寄りを

を向かえると、その流れが火曜の引けまで継続されるケース

はこれまで幾度か見られます。


以上、短期急落時の検証結果でした。

それでは今後ともよろしくお願い致します。


株式会社トレーダーズミーティング 吉田裕章


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2014/08/07

SQ前後の動き


こんばんは。

TradersMeeting 吉田裕章です。

本日の日経平均は安値15061円まであって、引けは15232円と

+72.58円でした。先物も寄り⇒引けは+50円。

寄り引けはラージベースで、-20円、-170円、-120円と3日続落していたので

やっと小反発といったところでしょうか。

現物の日経平均の安値は、この前の前の記事にある、フィボナッチ

38.2%押しの15073にワンタッチしてからの戻りになっていますので↓

http://blog-imgs-70.fc2.com/2/2/5/225f225/20140807hike225.png


普通に見れば一旦反発を期待したいところですが、それよりもSQバイアス

の方が気になります。

裁定買い残がここに来て再び3兆円を超えて来ていますので、ちょっとどうかな?

と思っています。

さて、以下は2010年12月以降のSQ日です。

2010/12/10
2011/1/14
2011/2/10
2011/3/11
2011/4/8
2011/5/13
2011/6/10
2011/7/8
2011/8/12
2011/9/9
2011/10/14
2011/11/11
2011/12/9
2012/1/13
2012/2/10
2012/3/9
2012/4/13
2012/5/11
2012/6/8
2012/7/13
2012/8/10
2012/9/14
2012/10/12
2012/11/9
2012/12/14
2013/1/11
2013/2/8
2013/3/8
2013/4/12
2013/5/10
2013/6/14
2013/7/12
2013/8/9
2013/9/13
2013/10/11
2013/11/8
2013/12/13
2014/1/10
2014/2/14
2014/3/14
2014/4/11
2014/5/9
2014/6/13
2014/7/11

そして今日は8月SQの前日になりますね。

ちなみに、上記SQ日の前の日の大引け(15:15)で買い⇒SQ日の寄りで決済
(ここでは限月交代は無視して全てラージ期近で調べています)
すると、以下のような結果になります。

SQ前日
ON
-30
0
-40
-160
-30
50
40
90
110
-90
-20
40
-130
70
0
70
120
-20
-10
-10
-40
70
-10
-90
-60
150
-150
60
-40
330
410
-10
50
-50
110
-210
100
-80
20
-390
-350
-40
-190
-150

合計-510円

直近5回の下げは大きいですね。


続いて、SQ当日の寄りで買い⇒大引け(15:15)で決済した結果です。
SQ当日
寄り引け

-40
-60
40
-110
210
-80
-30
-10
-130
-50
-10
-30
-30
50
-40
10
-20
-60
-170
10
-60
20
20
10
60
20
-70
190
50
100
-90
10
0
40
100
50
10
90
-190
-140
120
110
330
70

こちらの合計は+300円。

6月の+330円の時はすごい相場でしたね!

続いて、SQの日の引け(15:16)で買い⇒翌日寄りで決済した結果は

以下のようになっています。

SQ当日
ON

0
50
60
-670
-60
-90
-110
-100
120
-190
HI
140
140
-100
-30
110
-120
30
190
20
0
20
-20
-40
160
90
250
50
-160
120
-220
140
-170
80
110
220
-70
-380
0
-40
-170
-40
-110
30

合計-760円

ということで、全体的には大きな偏りは見られませんが、

直近に限ってみると

SQ前日のONの数値が大きくマイナスしていること。

SQ日の寄り引けは直近4回は↑方向であること。

しかし、SQ日のONは再びマイナスが多いこと。

つまり、下げ、上げ、下げのパターンになっているように感じますがどうでしょう?

まとめて表示すると以下のようになるのですが、見づらくてスミマセン。

左から、日付、SQ前日ON、SQ当日寄り引け、SQ当日ON、

一番右がSQ翌日寄り引けの数値です。

2010/12/10 -30 -40 0 70
2011/1/14  0 -60 50 -50
2011/2/10  -40 40 60 50
2011/3/11  -160 -110 -670 -40
2011/4/8  -30 210 -60 10
2011/5/13  50 -80 -90 -20
2011/6/10  40 -30 -110 60
2011/7/8  90 -10 -100 20
2011/8/12  110 -130 120 -20
2011/9/9  -90 -50 -190 20
2011/10/14 -20 -10 HI 10
2011/11/11 40 -30 140 -20
2011/12/9  -130 -30 140 -40
2012/1/13  70 50 -100 -20
2012/2/10  0 -40 -30 60
2012/3/9  70 10 110 -150
2012/4/13  120 -20 -120 -50
2012/5/11  -20 -60 30 -10
2012/6/8  -10 -170 190 -10
2012/7/13  -10 10 20 30
2012/8/10  -40 -60 0 0
2012/9/14  70 20 20 -30
2012/10/12 -10 20 -20 50
2012/11/9  -90 10 -40 -30
2012/12/14 -60 60 160 -100
2013/1/11  150 20 90 -30
2013/2/8  -150 -70 250 -50
2013/3/8  60 190 50 20
2013/4/12  -40 50 -160 0
2013/5/10  330 100 120 40
2013/6/14  410 -90 -220 510
2013/7/12  -10 10 140 -10
2013/8/9  50 0 -170 10
2013/9/13  -50 40 80 -120
2013/10/11 110 100 110 -60
2013/11/8  -210 50 220 -30
2013/12/13 100 10 -70 -190
2014/1/10  -80 90 -380 -120
2014/2/14  20 -190 0 80
2014/3/14  -390 -140 -40 90
2014/4/11  -350 120 -170 60
2014/5/9  -40 110 -40 0
2014/6/13  -190 330 -110 -110
2014/7/11  -150 70 30 120

ご参考まで

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2014/06/17

ワールドカップとNY株式市場

さて、ワールドカップが開催されています。
過去のワールドカップ期間中のNY株式市場の動向を調査してみました。

まず米国のワールドカップの最近の成績は以下の通りです。

1990年 1次リーグ敗退
1994年 ベスト16
1998年 1次リーグ敗退
2002年 ベスト8
2006年 1次リーグ敗退
2010年 ベスト16
2014年 ???

というように、1次リーグとベスト8、もしくはベスト16が交互になっています。
そして以下が各年度のワールドカップ開催期間中のNYダウの値動きになります。

20140616 1
20140616 2

1次リーグで敗退した1990年、1998年、2006年、は比較的早い時期に上昇が見られますが、1次リーグを突破した、1994年、2002年、2010年に関しては、開催期間の終盤まで比較的弱い展開で終始し、開催終了間際に上昇する傾向が見られます。上記は特徴は特に1998年からその傾向が顕著になってきているようです。

順番通りに行けば、今回のワードカップで米国は予選敗退。

NY株式市場はワールドカップの開催期間の前半(恐らく米国の一次リーグ敗退が決まってから)から上昇傾向になるということになります。
しかし、もし米国が1次リーグを突破するようなことになると、ワールドカップ開催期間の終盤までNY株式市場は軟調に推移する傾向がありますので、そのような展開になるかもしれません。これは言うまでもなく、米国の敗退が決まるまでトレーダーや大口投資家がトレードそっちのけでワールドカップ観戦(ワールドカップでの賭け)に夢中になるからであると想像されます。
あるいは米国が早々に敗退すると、ヨーロッパ勢がワールドカップに夢中になっているあいだ、マーケットは米国勢の独断上になりますから、米国はワールドカップの仕返しをマーケットで晴らすのかもしれません。
いずれも根拠の無い妄想ですが、こうした傾向(アノマリー的なるモノ)は金融占星術が当たるのと同様に、下手なテクニカルで相場を分析するより余程効果的であったりします。

米国1次リーグの日程は以下の通りです。

6月16日 対 ガーナ(日本時間17日
6月22日 対 ポルトガル
6月26日 対 ドイツ

予選突破は難しそう?ですね。


2014/05/23

曜日別の検証結果

曜日別の検証結果

期間:1992年1月7日~2014年5月14日 5493立会い日

対象:日経225先物 中心限月(期近)ラージ

   9時~日中の大引け(現在は15:15) 


日中のルール:1

9時の寄りで売り ⇒ 日中の大引けで決済

月曜日 +13830円

火曜日 -3260円

水曜日 +6220円

木曜日 +7900円

金曜日 +9750円

合 計 +34440円


※ ここでは売りトレードの結果を検証していますので、プラスは

それだけ「下落した」ということになります。


月曜日が一番下げていることがわかりますね。

火曜日はその反動なのか?あまり下げていないようです。

ということは、月曜日に大きく下げた日の翌日と、月曜日があまり下げなかった日の翌日の

火曜日では、同じ火曜日でも違う結果になるかもしれませんね。

今度調べてみたいと思います。